A menos que quieras juegos retro, ve con Windows.
He estado usando Linux durante bastante tiempo y he estado tratando de hacer juegos en él.
Ejecutar juegos a través de WINE realmente no funciona.
No con los juegos actuales, no si no quieres luchar para obtener 60fps donde puedes obtener 160fps para tu monitor de 144Hz usando Windows.
Sin embargo, si te gustan los juegos Indie, hay un montón de ellos que se están lanzando actualmente para Linux.
Algunos de los grandes juegos a los que jugué durante mi periodo de "Sólo Linux" fueron Bastion, Transistor, Super Meat Boy, Shank, VVVVV, Braid (sí, la mayoría de ellos los pude jugar gracias a Humble Bundle, Super Meat Boy corría mejor con Ubuntu 10.10 que con Windows 7 por aquel entonces.)
Y ahora también tenemos juegos como Portal 2.
Pero si eres un jugador competitivo como yo y quieres jugar a otros juegos que no sean Dota 2 y CS:GO/CS:S es probable que necesites Windows para tener un buen framerate/estabilidad.
Aquí tienes una lista de juegos que conozco que funcionan al menos bien con Linux (También WINE):
(Mi hardware está actualizado, GTX 970, CPU decente etc.)
Novelas visuales en general,
Warcraft III,
Star Craft II,
Juegos emulados (Wii, SNES, PS2 etc.),
Nuevos juegos de Touhou (probados en particular: 8, 10, 12.3),
Beyond Good & Evil,
Gray Matter,
Harry Potter (1 para PC),
Worms Armageddon,
IcyTower 1.5.1,
(Aproximadamente los juegos anteriores a 2007 deberían funcionar)
Juegos nativos:
Valve Games (CS:S, CS:GO, Dota 2, Portal (2), Half-Life, Team Fortress 2 etc.),
Ultra Star DX,
StepMania,
(juegos mencionados anteriormente + World Of Goo),
Solarus games,
Xonotic,
Nexuiz (el antiguo),
Jedi Knight: ¡Jedi Academy & Jedi Outcast (y el mod MovieBattles),
ygopro (Yu-Gi-Oh! TCG Simulator),
Worms Reloaded,
Saints Row The Third,
Torchlight II,
TRINE,
Undertale,
Minecraft,
Deponia Series
Juegos que NO funcionan (no jugables):
Overwatch (bugs gráficos, bajos fps, crash sin parche),
League Of Legends (bajos fps),
Tekken 7 (crash, probablemente bajos fps si se ejecutara),
GTA V
Lo más probable es que no funcione/sólo mal:
Battlefield 3,4,1,2
Nuevo Battlefront 1,2
Mirror's Edge Catalyst
Generalmente juegos nuevos. Quieres jugar a Soul Calibur VI en Linux en cuanto salga en Windows? Pues mala suerte, no correrá -> Necesitas Windows.
Ten en cuenta que tu juego sólo está garantizado para correr en tu sistema, si estás usando el sistema operativo para el que fue desarrollado y a la mayoría de los desarrolladores no les importa si no corre en Wine.
Mirando la lista yo diría que la mayoría de los juegos AAA no se ejecutarán (no tienen por qué importarles).
Así que la respuesta a si deberías usar Ubuntu para jugar, realmente se reduce a qué juegos te gusta jugar.
Si quieres todos los juegos con el mejor rendimiento, te vas a Windows.
Si todos los juegos a los que juegas, se ejecutan en Linux, te vas a Linux.
Yo uso ambos sistemas por ejemplo.
Normalmente trabajo con Linux, así que si me tomo un pequeño descanso y no quiero reiniciar, arranco Jedi Academy.
Tiempo de portátiles:
También si usas un portátil con tecnología Optimus lo vas a pasar mal.
DRI_PRIME sólo funciona con el driver nouveau, que resulta en peor rendimiento que el driver Intel. Bumblebee ha sido descontinuado por lo que veo, y la situación actual es un desastre.
También tuve el extraño problema, de que mi conexión a Internet se perdía, cuando mi portátil se calentaba por Dota 2, haciéndolo injugable (sin embargo el rendimiento era mejor).