Como sabrás, Python existe en dos versiones, la 2 y la 3. Luego tenemos las versiones de 32 y 64 bits de Windows. Dado el tipo de trabajo que realizas profesionalmente, es muy posible que quieras utilizar librerías de Python que incluyen numpy, scipy, matplotlib y sympy, algunas de las cuales sólo existen en ejecutables de 32 bits, versión 2 de Python para Windows. Puede que le merezca la pena buscar primero los productos adicionales que más probablemente necesitará antes de instalar Python. Luego instale el más actualizado posible.
Aún me parece muy conveniente utilizar el producto de instalación ActivePython es Python para Windows, Mac, Linux, AIX, HP-UX y Solaris. Una vez que lo haces, casi todo lo demás se desliza con una facilidad asombrosa.
Por defecto, al hacer doble clic en la extensión .py en el Explorador de Windows se ejecutará un script -¡no es que sea una experiencia especialmente amigable! - ya que la salida de stdout va a quién sabe dónde. Es mejor que uses algún entorno sencillo con un editor que resalte el código y muestre los resultados en una ventana aparte.
Yo uso el editor Browse /SciTE at SourceForge.net (SciTE). De hecho, cambio la asociación .py en el Explorador de Windows para que sea este editor. Entonces, cuando yo'tico desarrolla un script, veo algo como esto. Este script tiene algo que ver con los números Keith, no puedo recordar qué.
Cuando escribo scripts uso el intérprete interactivo que viene con el Activestate Python para probar trozos de código. Se ve así.
Hago que tanto el editor como el intérprete sean iconos de escritorio para que sean accesibles, ya que los uso todo el tiempo.
Para ejecutar ese script de arriba desde una línea de comandos iría a su carpeta en el Explorador de Windows, obtendría un prompt de comandos usando la línea de direcciones y luego introduciría el comando que se muestra aquí.